Сравнение CSWC с AOMR
CSWC (Capital Southwest Corporation) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, CSWC returned 12.18%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWC показывает доходность 12.25%, а AOMR немного выше – 12.27%.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWC и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 3.55% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between CSWC and AOMR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
AOMR:
$222.07M
CSWC:
$1.75
AOMR:
$0.65
CSWC:
13.47
AOMR:
13.83
CSWC:
1.02
AOMR:
0.02
CSWC:
6.85
AOMR:
3.64
CSWC:
1.45
AOMR:
0.86
CSWC:
$222.04M
AOMR:
$61.18M
CSWC:
$172.70M
AOMR:
$51.68M
CSWC:
$142.78M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. AOMR — Ранг доходности на риск
CSWC
AOMR
Сравнение CSWC c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.67 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 1.34 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и AOMR
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -71.21% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -15.57% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -37.21% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -71.21% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -11.37% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -23.32% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 7.74% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и AOMR
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.71% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 16.94% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 24.49% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 38.64% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 38.61% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и AOMR
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSWC and AOMR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs AOMR's -71.21%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор