PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с OMF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, OMF in Credit Services. Over the past 10 years, SMFG returned 19.40%/yr vs 19.71%/yr for OMF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMFG имеют среднегодовую доходность 19.40%, а акции OMF немного впереди с 19.71%.

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%

OMF

1 день
3.16%
1 месяц
12.73%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
18.48%
3 года*
22.17%
5 лет*
10.72%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-4.17%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between SMFG and OMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SMFG and OMF has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$149.44B

OMF:

$7.31B

EPS

SMFG:

¥539.55

OMF:

$6.73

Коэффициент P/E

SMFG:

7.11

OMF:

9.27

Коэффициент P/S

SMFG:

1.16

OMF:

1.49

Коэффициент P/B

SMFG:

1.52

OMF:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с GNKOMF с SCHDOMF с FCFSOMF с SPY

Доходность на риск

SMFG vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.64

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.05

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.63

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

1.37

+6.94

SMFG vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и OMF

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-68.66%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-29.68%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-29.94%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-47.93%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-68.66%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.30%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-24.25%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

13.57%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и OMF

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеют волатильность 8.67% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

21.59%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

29.08%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

35.59%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

45.86%

-19.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и OMF

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности OMF в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMF
OneMain Holdings, Inc.		6.72%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51T
197.00M
(SMFG) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, OMF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SMFG and OMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (8.67%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs OMF's -68.66%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор