Сравнение ARES с WINC.AS
ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, ARES returned -34.85% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 36.20% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
Correlation
The correlation between ARES and WINC.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
ARES
WINC.AS
Сравнение ARES c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.95 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.16 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и WINC.AS
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -14.81% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -6.77% | -42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -2.10% | -40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -1.47% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 1.65% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и WINC.AS
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 3.62% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 8.78% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 10.79% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 12.60% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 12.60% | +23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и WINC.AS
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности WINC.AS в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARES and WINC.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARES и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор