PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с ASGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, AOD returned 10.87%/yr vs 11.95%/yr for ASGI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AOD charges 1.19%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 9.15%.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

ASGI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.15%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.25%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%15.55%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		9.15%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%

Correlation

The correlation between AOD and ASGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.50

The correlation between AOD and ASGI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

AOD vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.48

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.00

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.87

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

5.90

+2.69

AOD vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ASGI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и ASGI

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-23.71%

-48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-15.15%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-16.24%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-22.49%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.69%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-5.99%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.80%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ASGI

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.53%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

17.09%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

19.26%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.81%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.52%

+1.00%

Сравнение комиссий AOD и ASGI

AOD берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ASGI

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ASGI в 11.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOD and ASGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (7.53%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs ASGI's -23.71%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор