PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMPA.AS с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMPA.AS с CII

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 14.91%/yr for CII. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECMPA.AS и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, а CII немного выше – 14.27%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.91% соответственно.

ECMPA.AS

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.21%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.62%
1 год
11.69%
3 года*
17.32%
5 лет*
14.11%
10 лет*
12.25%

CII

1 день
0.00%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.27%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.64%
3 года*
20.43%
5 лет*
15.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		13.62%26.23%7.72%5.59%30.38%49.36%-38.48%1.04%-19.88%112.16%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		16.29%21.43%20.14%14.92%-7.83%44.30%-0.80%33.41%-4.31%12.04%

Correlation

The correlation between ECMPA.AS and CII is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurocommercial Properties N.V.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

ECMPA.AS vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMPA.AS c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMPA.ASCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.65

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.99

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

13.12

-11.30

ECMPA.AS vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMPA.AS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMPA.AS и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECMPA.AS и CII

Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки CII в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMPA.ASCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-49.60%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.74%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-26.35%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-26.35%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.02%

-41.14%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.41%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.11%

-6.94%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.26%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMPA.AS и CII

Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеют волатильность 4.91% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMPA.ASCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.96%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.90%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.21%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

17.19%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.32%

19.04%

+26.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMPA.AS и CII

Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности CII в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.28%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECMPA.AS and CII have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор