Сравнение 3GOL.L с EXV1.DE
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 17.00%/yr for EXV1.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 15.21% против 17.00% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 45.71%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 11.15% | 99.82% | 25.39% | 30.30% | -3.93% | 27.32% | -17.18% | 12.73% | -29.33% | 27.43% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and EXV1.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between 3GOL.L and EXV1.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
3GOL.L
EXV1.DE
Сравнение 3GOL.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.56 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 8.46 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и EXV1.DE
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -83.96% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -17.78% | -47.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -19.60% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -37.51% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -61.46% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -2.54% | -62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -58.33% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 5.39% | +21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и EXV1.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 6.51% | +20.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 20.07% | +49.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 23.66% | +54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 25.58% | +27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 26.07% | +21.81% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и EXV1.DE
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и EXV1.DE
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and EXV1.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while EXV1.DE is Financials Equities. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор