Сравнение ATH.TO с TSLI.L
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, ATH.TO returned 81.64% vs 7.52% for TSLI.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -21.35%.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -23.40%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATH.TO и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 3.29% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -21.35% | 10.33% | 31.00% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and TSLI.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
ATH.TO
TSLI.L
Сравнение ATH.TO c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.23 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 0.47 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и TSLI.L
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -41.24% | -58.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -33.25% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -26.77% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -15.52% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 16.03% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и TSLI.L
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 10.74% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 26.65% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 37.98% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 44.27% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 44.27% | +17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и TSLI.L
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and TSLI.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор