Сравнение OWL с OMF
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, OMF in Credit Services. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 10.72%/yr for OMF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и OMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -4.17%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
OMF
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам OWL и OMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -4.17% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 11.17% |
Correlation
The correlation between OWL and OMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
OMF:
$7.31B
OWL:
$0.13
OMF:
$6.73
OWL:
65.98
OMF:
9.27
OWL:
1.95
OMF:
1.49
OWL:
2.76
OMF:
2.17
OWL:
$2.94B
OMF:
$4.94B
OWL:
$1.99B
OMF:
$2.20B
OWL:
$876.72M
OMF:
$943.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. OMF — Ранг доходности на риск
OWL
OMF
Сравнение OWL c OMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | OMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.63 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.37 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и OMF
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, примерно равная максимальной просадке OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -68.66% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -29.68% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -29.94% | -37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -47.93% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -9.30% | -55.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -24.25% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 13.57% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и OMF
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.55% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 21.59% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 29.08% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 35.59% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 45.86% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и OMF
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности OMF в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | 6.72% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и OMF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWL and OMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs OMF's -68.66%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и OMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор