PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с ATH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DX торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 7.88% против 20.58% соответственно.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

ATH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-9.28%
С начала года
39.89%
6 месяцев
40.02%
1 год
74.64%
3 года*
49.11%
5 лет*
55.47%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и ATH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		39.89%38.20%17.84%77.25%90.45%600.35%-70.49%-37.84%-14.65%-44.01%

Correlation

The correlation between DX and ATH.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.15

The correlation between DX and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

ATH.TO:

CA$4.95B

EPS

DX:

$1.47

ATH.TO:

CA$0.45

Коэффициент P/E

DX:

8.98

ATH.TO:

22.82

Коэффициент P/S

DX:

3.12

ATH.TO:

3.71

Коэффициент P/B

DX:

1.01

ATH.TO:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

ATH.TO:

CA$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

ATH.TO:

CA$518.18M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

ATH.TO:

CA$505.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO

Доходность на риск

DX vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.24

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

10.81

-5.51

DX vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATH.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и ATH.TO

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ATH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-99.59%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-23.14%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-29.96%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-47.55%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-94.92%

+38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-62.47%

+32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-76.83%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.93%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ATH.TO

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

13.05%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

31.88%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

37.71%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

49.97%

-26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

61.94%

-32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ATH.TO

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
377.38M
(DX) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DX значения в USD, ATH.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DX и ATH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Athabasca Oil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
35.8%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ATH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

ATH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

ATH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

DX and ATH.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор