Сравнение LBS.TO с EXV1.DE
LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, LBS.TO returned 30.61%/yr vs 18.07%/yr for EXV1.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBS.TO и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBS.TO торгуется в CAD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBS.TO показывает доходность 92.41%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции LBS.TO превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 30.61% против 18.07% соответственно.
LBS.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 32.16%
- С начала года
- 92.41%
- 6 месяцев
- 90.38%
- 1 год
- 162.44%
- 3 года*
- 60.88%
- 5 лет*
- 39.30%
- 10 лет*
- 30.61%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам LBS.TO и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 92.41% | 55.41% | 38.56% | 10.41% | 0.97% | 65.80% | -3.16% | 44.97% | -20.15% | 19.78% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 15.23% | 89.88% | 36.52% | 27.20% | 1.85% | 26.93% | -18.78% | 8.21% | -23.41% | 18.81% |
Correlation
The correlation between LBS.TO and EXV1.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBS.TO vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
LBS.TO
EXV1.DE
Сравнение LBS.TO c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBS.TO | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.36 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 2.95 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.45 | 9.79 | +18.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBS.TO и EXV1.DE
Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -80.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBS.TO | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -80.33% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -17.41% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.23% | -19.84% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -34.08% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.25% | -56.00% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.44% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -53.51% | +41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.26% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBS.TO и EXV1.DE
Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBS.TO | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.68% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 20.14% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 23.72% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 25.85% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 26.33% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBS.TO и EXV1.DE
Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBS.TO and EXV1.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор