Сравнение EXV1.DE с ARES
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 27.64%/yr for ARES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 16.71% против 27.64% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
ARES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 27.64%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
ARES Ares Management Corporation | -29.39% | -16.91% | 62.76% | 74.13% | -7.35% | 91.05% | 26.05% | 114.88% | -1.10% | -2.89% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. ARES — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
ARES
Сравнение EXV1.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.66 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -1.24 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и ARES
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки ARES в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -54.77% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -48.35% | +32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -54.77% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -54.77% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -54.77% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -46.71% | +44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -11.96% | -41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 25.83% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и ARES
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 13.05% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 35.62% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 41.94% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 37.11% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 36.61% | -12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и ARES
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор