Сравнение OWL с CSWC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 12.18%/yr for CSWC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 12.25%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам OWL и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | 6.29% |
Correlation
The correlation between OWL and CSWC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
CSWC:
$1.47B
OWL:
$0.13
CSWC:
$1.75
OWL:
65.98
CSWC:
13.47
OWL:
0.24
CSWC:
1.02
OWL:
1.95
CSWC:
6.85
OWL:
2.76
CSWC:
1.45
OWL:
$2.94B
CSWC:
$222.04M
OWL:
$1.99B
CSWC:
$172.70M
OWL:
$876.72M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. CSWC — Ранг доходности на риск
OWL
CSWC
Сравнение OWL c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.31 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.18 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и CSWC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -68.33% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -15.75% | -42.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -27.74% | -39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -33.66% | -33.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -1.36% | -63.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -18.33% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 4.92% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и CSWC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 5.07% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 14.21% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 18.93% | +25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 22.51% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 27.42% | +15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и CSWC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и CSWC
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and CSWC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор