PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с ASGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs 12.93%/yr for ASGI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как ASGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASGI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 11.07%.

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.39%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.10%

ASGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.87%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.53%
1 год
32.85%
3 года*
20.53%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		2.01%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.06%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.07%33.93%12.18%8.76%0.14%19.29%-9.35%

Correlation

The correlation between CSH2.L and ASGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between CSH2.L and ASGI shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

CSH2.L vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSH2.LASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.32
1.72

+6.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.58
2.24

+13.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.73

1.31

+3.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.75

2.40

+25.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.55

7.60

+155.96

CSH2.L vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа ASGI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и ASGI

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ASGI в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-17.39%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-13.75%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-13.75%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-17.39%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.62%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.07%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.34%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и ASGI

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.38%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

16.99%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

19.27%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

16.09%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

17.01%

-16.57%

Сравнение комиссий CSH2.L и ASGI

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и ASGI

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and ASGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор