Сравнение RWAY с ASGI
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 22.22%/yr for ASGI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ASGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 9.15%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и ASGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 9.15% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -10.50% | -0.69% |
Correlation
The correlation between RWAY and ASGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ASGI — Ранг доходности на риск
RWAY
ASGI
Сравнение RWAY c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | ASGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.87 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 5.90 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ASGI
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -23.71% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -15.15% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -16.24% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -5.69% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -5.99% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 4.80% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ASGI
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 7.53% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 17.09% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 19.26% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 16.81% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.52% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ASGI
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности ASGI в 11.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.33% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and ASGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to ASGI (7.53%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs ASGI's -23.71%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор