Сравнение DBSDY с MSTR
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DBSDY operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.18% против 18.32% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам DBSDY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between DBSDY and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between DBSDY and MSTR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBSDY:
$144.74B
MSTR:
$30.95B
DBSDY:
SGD 14.77
MSTR:
-$39.78
DBSDY:
5.17
MSTR:
58.70
DBSDY:
2.72
MSTR:
0.84
DBSDY:
SGD 36.24B
MSTR:
$490.47M
DBSDY:
SGD 36.24B
MSTR:
$334.08M
DBSDY:
SGD 9.54B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DBSDY
MSTR
Сравнение DBSDY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.78 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | -0.93 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | -1.37 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и MSTR
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -99.86% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -81.95% | +72.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -82.63% | +63.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -84.11% | +62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -89.27% | +45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -80.44% | +79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -86.44% | +71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 55.19% | -52.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и MSTR
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 28.41% | -22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 60.21% | -47.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 74.35% | -57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 90.65% | -71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 74.13% | -52.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и MSTR
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs MSTR's -99.86%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор