PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSDY с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSDY с EXV1.DE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 17.00%/yr for EXV1.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBSDY торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 23.18% против 17.00% соответственно.

DBSDY

1 день
0.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.14%
1 год
52.08%
3 года*
41.40%
5 лет*
26.90%
10 лет*
23.18%

EXV1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
45.77%
3 года*
45.71%
5 лет*
29.85%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSDY и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		18.81%44.73%47.43%7.13%8.63%32.34%1.70%18.17%-0.93%63.53%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		11.15%99.82%25.39%30.30%-3.93%27.32%-17.18%12.73%-29.33%27.43%

Correlation

The correlation between DBSDY and EXV1.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

DBSDY vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSDY c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBSDYEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.93

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.65

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.56

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

8.46

+8.06

DBSDY vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и EXV1.DE

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSDYEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-83.96%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-17.78%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.60%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-37.51%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-61.46%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.54%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-58.33%

+43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.39%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и EXV1.DE

Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSDYEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.51%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

20.07%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

23.66%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

25.58%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

26.07%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSDY и EXV1.DE

Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

DBSDY and EXV1.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSDY и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор