PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 19.40%/yr for SMFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 7.88% против 19.40% соответственно.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%

Correlation

The correlation between DX and SMFG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

SMFG:

$149.44B

EPS

DX:

$1.47

SMFG:

¥539.55

Коэффициент P/E

DX:

8.98

SMFG:

7.11

Коэффициент P/S

DX:

3.12

SMFG:

1.16

Коэффициент P/B

DX:

1.01

SMFG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

SMFG:

¥15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

SMFG:

¥8.35T

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

SMFG:

¥3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

DX vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.07

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.81

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.94

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

8.30

-3.01

DX vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и SMFG

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-77.26%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-20.12%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-25.67%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-27.88%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-47.66%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-6.02%

-23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-47.94%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.10%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и SMFG

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.67%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

21.83%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

28.63%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

28.86%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

26.81%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и SMFG

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности SMFG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
2.51T
(DX) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DX значения в USD, SMFG значения в JPY

Сравнение рентабельности DX и SMFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
54.6%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

DX and SMFG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (8.67%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор