Сравнение CSWC с RWAY
CSWC (Capital Southwest Corporation) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, CSWC returned 18.48%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWC и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | -6.33% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between CSWC and RWAY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between CSWC and RWAY shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
RWAY:
$198.01M
CSWC:
$1.75
RWAY:
$0.89
CSWC:
13.47
RWAY:
6.19
CSWC:
1.02
RWAY:
1.24
CSWC:
6.85
RWAY:
1.80
CSWC:
1.45
RWAY:
0.45
CSWC:
$222.04M
RWAY:
$110.63M
CSWC:
$172.70M
RWAY:
$105.16M
CSWC:
$142.78M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. RWAY — Ранг доходности на риск
CSWC
RWAY
Сравнение CSWC c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.87 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.80 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и RWAY
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -45.35% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -45.35% | +29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -45.35% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -43.06% | +41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -11.04% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 21.77% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и RWAY
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 11.71% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 22.93% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 26.45% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 28.67% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 28.67% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и RWAY
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и RWAY
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and RWAY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs RWAY's -45.35%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор