Сравнение ARES с DBSDY
ARES (Ares Management Corporation) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 23.18%/yr for DBSDY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции DBSDY по среднегодовой доходности: 27.74% против 23.18% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам ARES и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between ARES and DBSDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ARES and DBSDY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
DBSDY:
SGD 14.77
ARES:
38.10
DBSDY:
17.87
ARES:
1.52
DBSDY:
1.38
ARES:
3.76
DBSDY:
5.17
ARES:
$6.31B
DBSDY:
SGD 36.24B
ARES:
$4.46B
DBSDY:
SGD 36.24B
ARES:
$2.42B
DBSDY:
SGD 9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
ARES
DBSDY
Сравнение ARES c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.57 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.53 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 16.52 | -17.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и DBSDY
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -74.39% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -9.46% | -39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -18.75% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -22.02% | -27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -43.94% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -0.78% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -14.93% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 3.16% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и DBSDY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 5.82% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 12.35% | +23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 16.57% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 18.84% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 21.60% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и DBSDY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности DBSDY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и DBSDY
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and DBSDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор