Сравнение RWAY с DBSDY
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 41.40%/yr for DBSDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам RWAY и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 4.92% |
Correlation
The correlation between RWAY and DBSDY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
DBSDY:
$144.74B
RWAY:
$0.89
DBSDY:
SGD 14.77
RWAY:
6.19
DBSDY:
17.87
RWAY:
1.24
DBSDY:
1.38
RWAY:
1.80
DBSDY:
5.17
RWAY:
0.45
DBSDY:
2.72
RWAY:
$110.63M
DBSDY:
SGD 36.24B
RWAY:
$105.16M
DBSDY:
SGD 36.24B
RWAY:
$74.86M
DBSDY:
SGD 9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
RWAY
DBSDY
Сравнение RWAY c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.57 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.53 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 16.52 | -18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и DBSDY
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -74.39% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -9.46% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -18.75% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -0.78% | -42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -14.93% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 3.16% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и DBSDY
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 5.82% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 12.35% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 16.57% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 18.84% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 21.60% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и DBSDY
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности DBSDY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и DBSDY
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and DBSDY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор