Сравнение RWAY с DBSDY
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs 43.31%/yr for DBSDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 30.10%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
DBSDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 24.06%
- Всё время*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам RWAY и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.10% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 4.92% |
Correlation
The correlation between RWAY and DBSDY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
DBSDY:
$158.68B
RWAY:
$0.89
DBSDY:
SGD 15.45
RWAY:
6.37
DBSDY:
18.67
RWAY:
1.28
DBSDY:
1.41
RWAY:
1.85
DBSDY:
5.60
RWAY:
0.47
DBSDY:
2.97
RWAY:
$110.63M
DBSDY:
SGD 36.59B
RWAY:
$105.16M
DBSDY:
SGD 36.40B
RWAY:
$74.86M
DBSDY:
SGD 13.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
RWAY
DBSDY
Сравнение RWAY c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.64 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.37 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 19.01 | -20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и DBSDY
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -74.39% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -9.46% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -18.75% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -1.29% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -14.89% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 3.16% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и DBSDY
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 4.68% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 12.75% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 17.00% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 18.77% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 21.63% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и DBSDY
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности DBSDY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и DBSDY
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.93B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and DBSDY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to DBSDY (4.68%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор