Сравнение BNP.DE с DX
BNP.DE (BNP Paribas SA) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. BNP.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 7.61%/yr for DX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и DX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции BNP.DE превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 15.53% против 7.61% соответственно.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
DX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам BNP.DE и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 43.70% | -18.15% | 44.71% | -33.28% | 8.28% |
DX Dynex Capital, Inc. | 5.83% | 14.11% | 21.15% | 8.55% | -10.14% | 9.90% | 7.44% | 13.63% | -4.16% | -0.18% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and DX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. DX — Ранг доходности на риск
BNP.DE
DX
Сравнение BNP.DE c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.31 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.83 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и DX
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -56.75% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -13.17% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -25.78% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -35.78% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -56.75% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.35% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -10.58% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.45% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и DX
BNP Paribas SA (BNP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.93% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 12.71% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 16.87% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 23.38% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 29.76% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и DX
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and DX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор