PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с SSSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с SSSS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and SSSS (SuRo Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, SSSS in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.79%/yr vs 60.25%/yr for SSSS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и SSSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у SSSS с доходностью 32.22%.

RWAY

1 день
-2.04%
1 месяц
-16.46%
С начала года
-35.07%
6 месяцев
-34.85%
1 год
-39.58%
3 года*
-10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSSS

1 день
-2.57%
1 месяц
-10.65%
С начала года
32.22%
6 месяцев
34.94%
1 год
59.74%
3 года*
60.25%
5 лет*
6.40%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и SSSS

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-35.07%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%
SSSS
SuRo Capital Corp.		32.22%69.91%49.24%3.68%-70.31%15.90%

Correlation

The correlation between RWAY and SSSS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWAY:

$190.79M

SSSS:

$366.14M

EPS

RWAY:

$0.88

SSSS:

$1.71

Коэффициент P/E

RWAY:

5.99

SSSS:

7.11

Коэффициент PEG

RWAY:

1.20

SSSS:

0.03

Коэффициент P/S

RWAY:

1.74

SSSS:

0.00

Коэффициент P/B

RWAY:

0.44

SSSS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RWAY:

$110.63M

SSSS:

$732.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWAY:

$105.16M

SSSS:

$59.82M

EBITDA (12 мес.)

RWAY:

$74.86M

SSSS:

$57.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

SuRo Capital Corp.

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с GSRWAY с SPYRWAY с BBDCRWAY с SCHDRWAY с FSCO
Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с EPGIXSSSS с APOSSSS с VTISSSS с HRZNSSSS с HHIS.TO

Доходность на риск

RWAY vs. SSSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c SSSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWAYSSSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.42

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.26

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.69

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

11.90

-13.76

RWAY vs. SSSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SSSS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и SSSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWAY и SSSS

Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SSSS в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и SSSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYSSSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-77.81%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-16.29%

-28.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-33.03%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-16.29%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-47.05%

+36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

5.04%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и SSSS

Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.46%, в то время как у SuRo Capital Corp. (SSSS) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYSSSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

12.21%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

32.98%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

44.14%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

47.09%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

46.64%

-17.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и SSSS

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности SSSS в 7.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		25.57%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSS
SuRo Capital Corp.		7.21%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и SSSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и SuRo Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
29.45M
731.96B
(RWAY) Общая выручка
(SSSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RWAY и SSSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Runway Growth Finance Corp. и SuRo Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SSSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SSSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 57.56B при выручке в 731.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

RWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

SSSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

RWAY and SSSS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSS has higher volatility (12.21%) compared to RWAY (11.46%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.14% vs SSSS's -77.81%.

SSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и SSSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор