Сравнение EXV1.DE с ASGI
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 32.49%/yr vs 14.45%/yr for ASGI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и ASGI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как ASGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 16.95%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 2.20%
ASGI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и ASGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 17.98% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | 14.61% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 16.95% | 27.09% | 17.53% | 11.05% | -4.96% | 27.01% | -8.06% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and ASGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. ASGI — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
ASGI
Сравнение EXV1.DE c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | ASGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.31 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 7.25 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и ASGI
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки ASGI в -19.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -19.84% | -63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.08% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -14.92% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -19.84% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.85% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -5.63% | -47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.16% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и ASGI
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеют волатильность 5.15% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 16.52% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 19.45% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.37% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 17.15% | +7.10% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и ASGI
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и ASGI
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ASGI в 10.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 10.88% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.58% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and ASGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор