Сравнение EXV1.DE с REGB.L
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while REGB.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV1.DE returned 43.52%/yr vs 0.54%/yr for REGB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for REGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и REGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у REGB.L с доходностью 20.22%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
REGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 117.24%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 7.87% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 20.22% | 66.51% | -31.39% | -21.15% | -26.87% | -18.66% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and REGB.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
REGB.L
Сравнение EXV1.DE c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 5.69 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 13.34 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и REGB.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки REGB.L в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -74.14% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -20.71% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -60.58% | +40.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -35.57% | +33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -44.89% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 8.83% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и REGB.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 13.39% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 33.55% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 46.82% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 46.96% | -24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 46.96% | -22.63% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и REGB.L
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии REGB.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и REGB.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как REGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and REGB.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while REGB.L is Rare Earth & Strategic Metals. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.59% for REGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор