PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с ECMPA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с ECMPA.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 8.83% for ECMPA.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и ECMPA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у ECMPA.AS с доходностью 10.43%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECMPA.AS

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.29%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.18%
1 год
8.83%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и ECMPA.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.31%21.56%8.10%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		10.43%43.18%5.56%

Correlation

The correlation between WINC.AS and ECMPA.AS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Eurocommercial Properties N.V.

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L

Доходность на риск

WINC.AS vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASECMPA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.45

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.78

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.64

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

1.34

+10.82

WINC.AS vs. ECMPA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ECMPA.AS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и ECMPA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и ECMPA.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки ECMPA.AS в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и ECMPA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASECMPA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-79.14%

+64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-13.54%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.29%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-27.41%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.50%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и ECMPA.AS

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASECMPA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.24%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

15.09%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.22%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

27.31%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

46.58%

-33.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и ECMPA.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности ECMPA.AS в 6.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and ECMPA.AS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и ECMPA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор