Сравнение EXV1.DE с 3GOL.L
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 14.93%/yr for 3GOL.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -34.68%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции 3GOL.L по среднегодовой доходности: 16.71% против 14.93% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
3GOL.L
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -32.87%
- С начала года
- -34.68%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 54.94%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -34.68% | 196.27% | 71.10% | 16.67% | -8.54% | -15.74% | 38.42% | 50.69% | -8.31% | 9.71% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and 3GOL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.11 |
The correlation between EXV1.DE and 3GOL.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
3GOL.L
Сравнение EXV1.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.46 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 1.10 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и 3GOL.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, примерно равная максимальной просадке 3GOL.L в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -81.04% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -63.00% | +46.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -63.00% | +42.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -63.00% | +34.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -63.00% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -62.88% | +60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -56.40% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 26.43% | -21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и 3GOL.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 26.48% | -20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 69.15% | -50.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 76.98% | -54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 51.57% | -28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 46.24% | -21.91% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и 3GOL.L
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и 3GOL.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and 3GOL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.99% for 3GOL.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор