Сравнение ATH.TO с CSH2.L
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 3.03%/yr for CSH2.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 21.70% против 3.03% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
CSH2.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 4.05% | 7.43% | 12.65% | 7.62% | -3.57% | -0.83% | 0.92% | 0.54% | 2.99% | 2.54% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
ATH.TO
CSH2.L
Сравнение ATH.TO c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.05 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 2.93 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и CSH2.L
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -27.53% | -71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -4.62% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -4.84% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -16.79% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -19.45% | -75.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | 0.00% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -12.30% | -61.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 1.60% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и CSH2.L
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 1.83% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 5.86% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 7.72% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 10.31% | +39.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 10.68% | +50.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и CSH2.L
Ни ATH.TO, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор