Сравнение EXV1.DE с MSTR
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 16.66%/yr for MSTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -44.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV1.DE имеют среднегодовую доходность 16.71%, а акции MSTR немного отстают с 16.66%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
MSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -47.03%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -77.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
MSTR Strategy Inc | -37.21% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and MSTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
MSTR
Сравнение EXV1.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.96 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -1.41 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и MSTR
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -87.80% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -81.54% | +65.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -83.91% | +63.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -83.91% | +55.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -87.80% | +31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -83.91% | +81.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -34.77% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 55.28% | -50.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и MSTR
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 23.80% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 58.27% | -39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 72.65% | -50.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 89.39% | -66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 73.47% | -49.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и MSTR
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and MSTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор