Сравнение OWL с ARES
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 14.87%/yr for ARES. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -31.41%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам OWL и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | -2.42% |
Correlation
The correlation between OWL and ARES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between OWL and ARES shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$0.13
ARES:
$2.82
OWL:
65.98
ARES:
38.10
OWL:
0.24
ARES:
1.52
OWL:
1.95
ARES:
3.76
OWL:
$2.94B
ARES:
$6.31B
OWL:
$1.99B
ARES:
$4.46B
OWL:
$876.72M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. ARES — Ранг доходности на риск
OWL
ARES
Сравнение OWL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.71 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.35 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и ARES
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -49.73% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -49.05% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -49.73% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -49.73% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -42.25% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -11.40% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 25.91% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ARES
Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 13.41% и 13.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 13.98% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 36.10% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 42.24% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 37.59% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 36.53% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ARES
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и ARES
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and ARES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор