Сравнение AOMR с BNP.DE
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and BNP.DE (BNP Paribas SA) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BNP.DE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 21.14%/yr for BNP.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и BNP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOMR торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у BNP.DE с доходностью 23.65%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
BNP.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам AOMR и BNP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 23.65% | 71.23% | -5.58% | 29.18% | -10.42% | 5.73% |
Correlation
The correlation between AOMR and BNP.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск
AOMR
BNP.DE
Сравнение AOMR c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | BNP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.73 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.32 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и BNP.DE
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и BNP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -77.83% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -20.51% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -21.42% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -42.43% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -2.01% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -28.23% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 8.23% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и BNP.DE
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.DE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.13% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 22.25% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 29.32% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 31.02% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 32.64% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и BNP.DE
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности BNP.DE в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и BNP.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and BNP.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и BNP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор