Сравнение 3GOL.L с CSH2.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 2.10%/yr for CSH2.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 2.10% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
CSH2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.42% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and CSH2.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
CSH2.L
Сравнение 3GOL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и CSH2.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -29.83% | -53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -4.11% | -60.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -7.81% | -57.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -22.77% | -42.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -24.10% | -40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -2.66% | -61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -12.65% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 1.98% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и CSH2.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 1.72% | +25.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 4.96% | +65.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 6.59% | +71.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 8.55% | +44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 8.88% | +39.00% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и CSH2.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и CSH2.L
Ни 3GOL.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and CSH2.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while CSH2.L is Money Market. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.10% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор