PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с VIST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 32.49%/yr vs 74.69%/yr for VIST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 35.15%.

EXV1.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
15.04%
С начала года
17.98%
1 год
52.01%
3 года*
43.19%
5 лет*
32.49%
10 лет*
16.39%
Всё время*
2.20%

VIST

1 день
0.03%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
32.42%
С начала года
35.15%
1 год
46.03%
3 года*
33.50%
5 лет*
74.69%
10 лет*
—
Всё время*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		17.98%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%7.83%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		35.15%-20.74%95.47%82.79%212.02%123.78%-70.08%-5.39%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and VIST is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between EXV1.DE and VIST shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

EXV1.DE vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV1.DEVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.92

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.58

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.64

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

3.66

+7.44

EXV1.DE vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и VIST

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DEVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-81.12%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-28.19%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-50.37%

+30.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-50.37%

+22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-18.00%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-29.42%

-23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.62%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и VIST

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.15%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DEVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.48%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

33.64%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

50.55%

-28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

51.78%

-29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

60.85%

-36.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и VIST

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and VIST have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор