PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с RWAY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, SMFG returned 44.31%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%

RWAY

1 день
3.40%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и RWAY

2026 (YTD)20252024202320222021
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%-1.16%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-32.61%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%

Correlation

The correlation between SMFG and RWAY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$149.44B

RWAY:

$198.01M

EPS

SMFG:

¥539.55

RWAY:

$0.89

Коэффициент P/E

SMFG:

7.11

RWAY:

6.19

Коэффициент PEG

SMFG:

0.57

RWAY:

1.24

Коэффициент P/S

SMFG:

1.16

RWAY:

1.80

Коэффициент P/B

SMFG:

1.52

RWAY:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

RWAY:

$110.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

RWAY:

$105.16M

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

RWAY:

$74.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Runway Growth Finance Corp.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO

Доходность на риск

SMFG vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGRWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.49

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-2.20

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.87

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

-1.80

+10.11

SMFG vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RWAY равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и RWAY

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и RWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGRWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-45.35%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-45.35%

+25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-45.35%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-43.06%

+37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-11.04%

-36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

21.77%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и RWAY

Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 8.67%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGRWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

11.71%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

22.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

26.45%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

28.67%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

28.67%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и RWAY

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RWAY в 24.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и RWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51T
29.45M
(SMFG) Общая выручка
(RWAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, RWAY значения в USD

Сравнение рентабельности SMFG и RWAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Runway Growth Finance Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.6%
0
Активы портфеля
SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

RWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

RWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

RWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SMFG and RWAY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.71%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs RWAY's -45.35%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор