PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIN с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIN с CII

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, TRIN returned 21.60%/yr vs 13.61%/yr for CII. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 9.70%.

TRIN

1 день
-0.51%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
23.45%
С начала года
38.05%
1 год
44.49%
3 года*
24.57%
5 лет*
21.60%
10 лет*
—
Всё время*
20.95%

CII

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.70%
1 год
37.11%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.87%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIN и CII

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		38.05%16.01%14.83%53.97%-26.60%36.20%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.70%37.78%12.70%18.47%-13.21%32.15%

Correlation

The correlation between TRIN and CII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

TRIN vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRINCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.97

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.20

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.43

-3.93

TRIN vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIN и CII

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRINCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-56.43%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.67%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-21.05%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-22.32%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.45%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.16%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.26%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и CII

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 5.04%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRINCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.01%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.33%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

16.65%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.78%

17.35%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

18.64%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и CII

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности CII в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
TRIN
Trinity Capital Inc.		18.06%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRIN and CII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.01%) compared to TRIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIN и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор