Сравнение OWL с MSTR
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. OWL operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 6.88%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OWL показывает доходность -40.47%, а MSTR немного выше – -39.01%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам OWL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 35.89% |
Correlation
The correlation between OWL and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
MSTR:
$30.95B
OWL:
$0.13
MSTR:
-$39.78
OWL:
1.95
MSTR:
58.70
OWL:
2.76
MSTR:
0.84
OWL:
$2.94B
MSTR:
$490.47M
OWL:
$1.99B
MSTR:
$334.08M
OWL:
$876.72M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
OWL
MSTR
Сравнение OWL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.37 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и MSTR
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -99.86% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -81.95% | +23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -82.63% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -84.11% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -80.44% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -86.44% | +62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 55.19% | -20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и MSTR
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Inc. (OWL) составляет 13.41%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что OWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 28.41% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 60.21% | -25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 74.35% | -29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 90.65% | -48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 74.13% | -31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и MSTR
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWL and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор