Сравнение AOMR с OWL
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 20.43% |
Correlation
The correlation between AOMR and OWL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
OWL:
$5.80B
AOMR:
$0.65
OWL:
$0.13
AOMR:
13.83
OWL:
65.98
AOMR:
0.02
OWL:
0.24
AOMR:
3.64
OWL:
1.95
AOMR:
0.86
OWL:
2.76
AOMR:
$61.18M
OWL:
$2.94B
AOMR:
$51.68M
OWL:
$1.99B
AOMR:
$39.68M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. OWL — Ранг доходности на риск
AOMR
OWL
Сравнение AOMR c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.91 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.52 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и OWL
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -67.10% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -58.59% | +43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -67.10% | +29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -67.10% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -65.14% | +53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -24.41% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 35.05% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и OWL
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 13.41% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 34.97% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 44.46% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 42.07% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 42.76% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и OWL
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and OWL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs OWL's -67.10%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор