Сравнение WINC.AS с LBS.TO
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 152.33% for LBS.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.AS торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам WINC.AS и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 22.33% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and LBS.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
WINC.AS
LBS.TO
Сравнение WINC.AS c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.81 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.95 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 25.52 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и LBS.TO
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -87.59% | +72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -25.75% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.03% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -15.12% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.99% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и LBS.TO
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 12.70% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 42.57% | -33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 45.63% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 31.69% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 39.99% | -27.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и LBS.TO
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and LBS.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор