Сравнение DX с BNP.DE
DX (Dynex Capital, Inc.) and BNP.DE (BNP Paribas SA) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BNP.DE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 15.81%/yr for BNP.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и BNP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DX торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BNP.DE с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям BNP.DE по среднегодовой доходности: 7.88% против 15.81% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
BNP.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам DX и BNP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 23.65% | 71.23% | -5.58% | 29.18% | -10.42% | 32.37% | -10.16% | 41.65% | -36.42% | 23.59% |
Correlation
The correlation between DX and BNP.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск
DX
BNP.DE
Сравнение DX c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | BNP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.32 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и BNP.DE
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и BNP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -77.83% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -20.51% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -21.42% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -42.43% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -64.21% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -2.01% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -28.23% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.23% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и BNP.DE
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.13% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 22.25% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 29.32% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 31.02% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 32.64% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и BNP.DE
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности BNP.DE в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и BNP.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and BNP.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DX и BNP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор