Сравнение WINC.AS с MSTR
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs -75.86% for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам WINC.AS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 76.95% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WINC.AS
MSTR
Сравнение WINC.AS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.93 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.37 | +13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и MSTR
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -99.86% | +85.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -81.95% | +75.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -80.44% | +78.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -86.44% | +84.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 55.19% | -53.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и MSTR
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 28.41% | -24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 60.21% | -51.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 74.35% | -63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 90.65% | -78.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 74.13% | -61.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и MSTR
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор