Сравнение LI.PA с CSWC
LI.PA (Klepierre SA) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. LI.PA operates in REIT - Retail (Real Estate), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LI.PA returned 4.49%/yr vs 16.81%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI.PA и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LI.PA торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LI.PA показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции LI.PA уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 4.49% против 16.81% соответственно.
LI.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 4.49%
CSWC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам LI.PA и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 13.10% | 28.66% | 21.24% | 24.35% | 11.69% | 13.38% | -42.28% | 29.96% | -22.08% | 3.31% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 15.56% | 0.72% | 8.88% | 51.42% | -19.96% | 69.17% | -9.67% | 25.57% | 35.60% | -3.52% |
Correlation
The correlation between LI.PA and CSWC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between LI.PA and CSWC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI.PA vs. CSWC — Ранг доходности на риск
LI.PA
CSWC
Сравнение LI.PA c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI.PA | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.49 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.80 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI.PA и CSWC
Максимальная просадка LI.PA за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI.PA | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -60.58% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -14.91% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -28.32% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -28.32% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.00% | -60.58% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.75% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -15.01% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI.PA и CSWC
Klepierre SA (LI.PA) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI.PA | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.39% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.27% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 19.10% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.89% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 27.78% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI.PA и CSWC
Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
LI.PA Klepierre SA | 5.05% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 5.98% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI.PA и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klepierre SA и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LI.PA and CSWC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LI.PA и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор