PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAIN с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с SMFG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MAIN (Main Street Capital Corporation) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 19.47%/yr for SMFG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 13.39% против 19.47% соответственно.

MAIN

1 день
-1.41%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
-11.20%
С начала года
-5.54%
1 год
-8.71%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.18%
10 лет*
13.39%
Всё время*
16.56%

SMFG

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
18.62%
С начала года
30.77%
1 год
77.13%
3 года*
45.59%
5 лет*
33.59%
10 лет*
19.47%
Всё время*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-5.54%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		30.77%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%

Correlation

The correlation between MAIN and SMFG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$5.08B

SMFG:

$96.43B

EPS

MAIN:

$5.21

SMFG:

¥539.55

Коэффициент P/E

MAIN:

10.48

SMFG:

7.49

Коэффициент PEG

MAIN:

1.19

SMFG:

0.60

Коэффициент P/S

MAIN:

6.97

SMFG:

1.22

Коэффициент P/B

MAIN:

1.60

SMFG:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

SMFG:

¥15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

SMFG:

¥8.35T

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

SMFG:

¥3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с TXTSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с JEPI

Доходность на риск

MAIN vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.65

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.39

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.85

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.41

-12.11

MAIN vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и SMFG

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-77.26%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-20.12%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-25.67%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-27.88%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-47.66%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-6.08%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-47.80%

+40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

6.78%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и SMFG

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.94%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.02%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

22.65%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

29.34%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

28.97%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

26.84%

+0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и SMFG

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SMFG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.88%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		2.38%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
140.11M
2.51T
(MAIN) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MAIN значения в USD, SMFG значения в JPY

Сравнение рентабельности MAIN и SMFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
54.6%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and SMFG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (9.02%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор