PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с DX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 7.90%/yr for DX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.90% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.39%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.10%

DX

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.05%
1 год
31.59%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.97%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		2.01%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
DX
Dynex Capital, Inc.		4.61%20.25%15.63%6.31%-5.33%3.22%13.65%6.90%-3.03%3.96%

Correlation

The correlation between CSH2.L and DX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.01

The correlation between CSH2.L and DX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

CSH2.L vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSH2.LDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.32
1.91

+6.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.58
2.72

+12.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.73

1.33

+3.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.75

2.41

+25.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.55

7.17

+156.38

CSH2.L vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа DX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и DX

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки DX в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-52.63%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-13.17%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-24.19%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-33.20%

+32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-52.63%

+52.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.35%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.42%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и DX

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.13%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

12.64%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

16.62%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

23.01%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

29.22%

-28.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и DX

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and DX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор