Сравнение EXV1.DE с ATH.TO
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 20.25%/yr for ATH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 16.71% против 20.25% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
ATH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- 46.92%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.02% | 21.80% | 25.62% | 71.93% | 102.26% | 652.73% | -72.92% | -36.44% | -10.65% | -50.89% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and ATH.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between EXV1.DE and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
ATH.TO
Сравнение EXV1.DE c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.72 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 11.43 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и ATH.TO
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -99.48% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -21.45% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -29.21% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -42.45% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -95.11% | +38.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -53.96% | +51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -74.46% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 6.97% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и ATH.TO
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 12.79% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 32.15% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 38.48% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 49.99% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 62.21% | -37.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и ATH.TO
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and ATH.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор