PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXV1.DE с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 16.71% против 20.25% соответственно.


EXV1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.49%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
49.60%
3 года*
43.52%
5 лет*
30.84%
10 лет*
16.71%

ATH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.28%
С начала года
44.10%
6 месяцев
44.55%
1 год
79.40%
3 года*
46.92%
5 лет*
56.70%
10 лет*
20.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и ATH.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
14.37%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%15.16%-25.85%11.64%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation
44.02%21.80%25.62%71.93%102.26%652.73%-72.92%-36.44%-10.65%-50.89%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and ATH.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.19

The correlation between EXV1.DE and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Athabasca Oil Corporation

Доходность на риск

EXV1.DE vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXV1.DEATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.72

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.43

-0.87

EXV1.DE vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATH.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и ATH.TO

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и ATH.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXV1.DEATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-99.48%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-21.45%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-29.21%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-42.45%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-95.11%

+38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-53.96%

+51.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-74.46%

+21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

6.97%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и ATH.TO

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXV1.DEATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

12.79%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

32.15%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

38.48%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

49.99%

-27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

62.21%

-37.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и ATH.TO

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы


EXV1.DE and ATH.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор