Сравнение SSSS с SMFG
SSSS (SuRo Capital Corp.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SSSS in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SSSS returned 18.46%/yr vs 19.40%/yr for SMFG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSSS и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSS показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции SSSS уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 18.46% против 19.40% соответственно.
SSSS
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 63.23%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 18.46%
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам SSSS и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSS SuRo Capital Corp. | 39.08% | 69.91% | 49.24% | 3.68% | -70.31% | 72.62% | 116.63% | 31.56% | -4.22% | 8.35% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between SSSS and SMFG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between SSSS and SMFG shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSSS:
$385.14M
SMFG:
$149.44B
SSSS:
$1.69
SMFG:
¥539.55
SSSS:
7.54
SMFG:
7.11
SSSS:
0.03
SMFG:
0.57
SSSS:
0.00
SMFG:
1.16
SSSS:
0.00
SMFG:
1.52
SSSS:
$732.03B
SMFG:
¥15.42T
SSSS:
$59.82M
SMFG:
¥8.35T
SSSS:
$57.61B
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSS vs. SMFG — Ранг доходности на риск
SSSS
SMFG
Сравнение SSSS c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuRo Capital Corp. (SSSS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSS | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.94 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 8.30 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSS и SMFG
Максимальная просадка SSSS за все время составила -77.81%, примерно равная максимальной просадке SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSS и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -77.26% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -20.12% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -25.67% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.81% | -27.88% | -49.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.81% | -47.66% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -6.02% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.02% | -47.94% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 7.10% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSS и SMFG
SuRo Capital Corp. (SSSS) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 8.67% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 21.83% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 28.63% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 28.86% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 26.81% | +19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSS и SMFG
Дивидендная доходность SSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SMFG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
SSSS SuRo Capital Corp. | 6.85% | 5.30% | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 61.78% | 6.65% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 55.67% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSSS и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuRo Capital Corp. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSSS и SMFG
SSSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
SSSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 57.56B при выручке в 731.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
SSSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuRo Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 731.96B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SSSS and SMFG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSS has higher volatility (14.85%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, SSSS dropped -77.81% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSS и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор