Сравнение CSH2.L с MAIN
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 12.86%/yr for MAIN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и MAIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.86% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
MAIN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -9.67% | 2.85% | 49.87% | 21.81% | -0.83% | 49.72% | -21.90% | 31.68% | -2.83% | 6.54% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and MAIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CSH2.L
MAIN
Сравнение CSH2.L c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.00 | +3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.12 | +27.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -0.23 | +163.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и MAIN
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки MAIN в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -60.73% | +60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -21.61% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -22.11% | +21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -22.11% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -60.73% | +60.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.47% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.55% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 10.88% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и MAIN
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.32% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 19.62% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 24.69% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 21.29% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 26.94% | -26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и MAIN
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and MAIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор