PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с MAIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 12.47%/yr for MAIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 16.71% против 12.47% соответственно.

EXV1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.49%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
49.60%
3 года*
43.52%
5 лет*
30.84%
10 лет*
16.71%

MAIN

1 день
0.00%
1 месяц
3.10%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.21%
1 год
-4.20%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.71%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		14.37%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%15.16%-25.85%11.64%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-8.62%-2.40%57.02%24.38%-5.88%59.41%-26.17%39.98%-3.96%2.29%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

EXV1.DE vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV1.DEMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.17

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-0.07

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.19

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

-0.37

+10.93

EXV1.DE vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и MAIN

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DEMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-64.14%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-21.71%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-24.81%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-24.81%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-64.14%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-18.03%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-8.63%

-44.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

11.45%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и MAIN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DEMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.17%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

19.82%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

24.92%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.80%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

27.59%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и MAIN

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности MAIN в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.32%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор