Сравнение EXV1.DE с IQSA.L
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco. EXV1.DE is passively managed, while IQSA.L is actively managed. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 30.84%/yr vs 15.40%/yr for IQSA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и IQSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как IQSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 17.72%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
IQSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и IQSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 9.14% |
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 17.84% | 8.12% | 30.93% | 20.65% | -8.67% | 34.29% | 1.11% | 7.78% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and IQSA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between EXV1.DE and IQSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
IQSA.L
Сравнение EXV1.DE c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | IQSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 5.33 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 20.47 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и IQSA.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки IQSA.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и IQSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -33.75% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -6.03% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -20.52% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -20.52% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.69% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -4.37% | -48.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.57% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и IQSA.L
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.03% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 10.23% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 13.44% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 15.89% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.57% | +6.76% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и IQSA.L
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IQSA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и IQSA.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and IQSA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while IQSA.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.30% for IQSA.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и IQSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор