Сравнение CSH2.L с EXV1.DE
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 17.03%/yr for EXV1.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 2.10% против 17.03% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
EXV1.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 13.07% | 86.21% | 27.20% | 23.79% | 7.24% | 28.47% | -20.30% | 9.17% | -24.80% | 16.41% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and EXV1.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
CSH2.L
EXV1.DE
Сравнение CSH2.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.38 | +3.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 3.25 | +24.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 11.38 | +152.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и EXV1.DE
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -75.21% | +74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -15.60% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -18.48% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -29.31% | +29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -55.58% | +55.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.43% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -41.95% | +41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.47% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и EXV1.DE
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 6.31% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 18.34% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 21.80% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 22.82% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 24.01% | -23.57% |
Сравнение комиссий CSH2.L и EXV1.DE
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и EXV1.DE
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and EXV1.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
CSH2.L is categorized as Money Market, while EXV1.DE is Financials Equities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор