Сравнение IQSA.L с ATH.TO
IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 55.47%/yr for ATH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.L торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%.
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам IQSA.L и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 22.82% | 24.38% | -14.00% | 24.95% | 10.20% | 8.32% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 600.35% | -70.49% | -8.48% |
Correlation
The correlation between IQSA.L and ATH.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between IQSA.L and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.L vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
IQSA.L
ATH.TO
Сравнение IQSA.L c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.L | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.24 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 10.81 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и ATH.TO
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -99.59% | +64.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -23.14% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -29.96% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -47.55% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -62.47% | +61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -76.83% | +71.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.93% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и ATH.TO
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 13.05% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 31.88% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 37.71% | -24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 49.97% | -33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 61.94% | -43.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и ATH.TO
Ни IQSA.L, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSA.L and ATH.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор