Сравнение AOD с DX
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. AOD operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, AOD returned 13.17%/yr vs 7.71%/yr for DX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 13.17% против 7.71% соответственно.
AOD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 4.19%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам AOD и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 14.47% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between AOD and DX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between AOD and DX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOD:
$1.11B
DX:
$1.99B
AOD:
$3.44
DX:
$2.43
AOD:
3.05
DX:
5.40
AOD:
4.39
DX:
2.65
AOD:
1.00
DX:
0.96
AOD:
$252.26M
DX:
$886.86M
AOD:
$242.14M
DX:
$677.89M
AOD:
$284.87M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. DX — Ранг доходности на риск
AOD
DX
Сравнение AOD c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.28 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и DX
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -99.12% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -15.27% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -25.81% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -33.44% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -56.76% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -29.96% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -56.72% | +29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.23% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и DX
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.85%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.77% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 14.22% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.71% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 23.84% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 29.91% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и DX
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.62% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and DX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.77%) compared to AOD (3.85%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs DX's -99.12%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор